El backtesting de estrategias de trading en forex consiste en realizar una simulación de trades con datos reales del mercado en el pasado, con la finalidad de analizar su rendimiento teórico. Consiste simplemente en hacer «trabajar» una estrategia con datos del pasado y ver como funcionó. Una buena estrategia hará aumentar el capital invertido a lo largo del tiempo. El proceso de backtesting podrá evaluar varias combinaciones de parámetros y elegir los que mejor rendimiento tuvieron en el pasado. Sin embargo, que una estrategia haya tenido una excelente performance en el pasado, no significa que la misma automáticamente seguirá siendo exitosa en el futuro.
Puntos a tener en cuenta a la hora de desarrollar Backtesting de Estrategias de Trading en Forex
Un adecuado proceso de backtesting de estrategias no solo tendrá en cuenta la evolución del teórico capital invertido, sino también la volatilidad del rendimiento y la probabilidad de pérdida de capital ante sucesos como margin call y stop out. Es decir, que debes tener en cuenta una buena gestión del riesgo de inversión. Otro punto fundamental que tienes de tener en cuenta es que una estrategia puede funcionar excelentemente durante meses o años, y de repente, simplemente puede dejar de funcionar ante cambios en el comportamiento del mercado. En estadística, a estos cambios los llamamos «quiebres estructurales». Por esto, que el backtesting de una estrategia te indique que la misma se comportó fabulosamente durante años, no significa que debes confiar ciegamente en que la misma va a seguir generando dinero indefinidamente. Ante un quiebre estructural, la estrategia podría dejar de ser útil.
Importancia del Backtesting de Estrategias de Trading en Forex
El backtesting de estrategias de trading, es extremadamente importante a la hora de realizar trading en forex. Consideramos que el backtesting es el primer paso a la hora de desarrollar una estrategia. Desde el punto de vista algorítmico, que una estrategia supere la prueba del backtesting es una condición necesaria pero no suficiente para ser aprobada. Uno de los principales beneficios de usar una estrategia es que nos permitirá realizar un trading menos influenciado por las emociones, cuando el trading no es 100% automático, o bien realizar trading automático. El principal beneficio de usar backtesting de estrategias en forex, es que nos puede ahorrar semanas o meses de prueba y error. Sin usar backtesting, un inversos puede demorar años en desarrollar una estrategia, lo cual le puede insumir, ademas de tiempo, dinero perdido por no aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado. El backtesting de estrategias nos ahorrará todo este tiempo y dinero. Entonces, y para concluir con estra introducción, podemos decir que para convertirte en un trader exitoso debes conocer como construir y optimizar tu estrategia de backtesting en forex.
¿Cómo Hacer Backtesting de Estrategias?
¿Ya te convenciste de que tienes que hacer backtesting de estrategias? Ahora te explicaremos como hacerlo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que podemos agrupar las formas de hacer backtesting de estrategias en forex, en dos grupos: 1- Backtesting Manual 2- Backtesting Automático
Backtesting Manual
Consiste en ver los gráficos del pasado y encontrar manualmente los trades que hubiese ejecutado nuestra estrategia si alguien la hubiese tenido en el pasado. En cada trade, ase anotan los montos y precios de compra o venta, por ejemplo, en una planilla de cálculo Excel. Cuando llegues al período presente, sumas los resultados de todas las operaciones. Como te habrás dado cuenta, el backtesting de estrategias manual consume mucho tiempo y es propenso a errores humanos. Una forma mas eficiente es el backtesting de estrategias automático.
Backtesting Automático
El backtesting automático de estrategias de trading en forex se realiza con un software, como Metratrader. El software de forex, nos permite general reglas de trading usando diversos indicadores, como Medias Móviles, RSI, etc. Las reglas pueden ser ir desde simples reglas que se basan en unos pocos simples indicadores, como algoritmos complejos que tiene en cuenta muchos indicadores y precios y volúmenes de distintos mercados y pares de divisas. ¿Parece simple? No te alegres tan rápdio, porque este tipo de backtesting de estrategias también puede necesitar mucho tiempo para desarrollar, especialmente cuando se trata de estrategias complejas. Pero una vez desarrolladas, el backtesting automático puede probar la estrategia usando datos de años, en cuestión de segundos. La mayor parte de los programas que permiten hacer estrategias, también permiten optimizar sus parámetros automáticamente. Y esta es una gran ventaja, porque no es necesario volver a escribir el código de la estrategia para cada uno de los valores de los parámetros (Stop Loss, Take Profit, Hora de Ejecución, etc.). También, muchos programas para operar en forex, que incluyen la posibilidad de desarrollar Backtesting de Estrategias de Trading, también permiten operar en tiempo real con la estrategia desarrollada anteriormente, sin necesidad de intervención humana. Para esto, el broker tiene que tener habilitada la operatoria con el software en cuestión. El software mas popular actualmente es Metratrader. Muchos brokers permiten realizar trading con Metratrader, por ejemplo, FxPro. Este broker no solo permite usar Metratrader (MT) sino que también ofrece el producto FxPro Quant, que es un constructor de estrategias visual, que puede ser usado en Metratrader y también en cTrader. FxPro Quant tiene plantillas que permiten comenzar mas rápidamente. Usando FxPro Quant no es necesario saber programación para poder desarrollar estrategias de trading, porque su interfaz visual de tipo drag and drop permite conectar operadores, funciones e indicadores técnicos usando solo el mouse.
Conclusiones
El backtesting de estrategias es fundamental para el trading en Forex. Permite analizar como se hubiesen comportado diversas estrategias de trading, con datos del pasado. Existen 2 formas de hacer backtesting: 1- Manual 2- Automático El backtesting automático permite analizar miles de valores de parámetros en poco tiempo, pero requiere conocimientos y tiempo para crear la estrategia en un software. El backtesting manual puede insumir mucho tiempo, y está mas limitado en cuanto a los valores de los parámetros a analizar, porque ante cada variación de un parámetro se debe realizar todo el proceso de prueba nuevamente. Además, se puede incurrir en errores humanos. Que el backtesting nos demuestre que una estrategia hubiese arrojado buenos resultados en el pasado es una buena señal, pero no debemos confiar ciegamente en esa estrategia, porque pueden producirse cambios estructurales en el comportamiento del mercado, que hagan que la estrategia deje de ser útil.
